Die lineare Regression von Zeit und Preis Technische und quantitative Analysten haben seit ihrer Gründung statistische Grundsätze auf den Finanzmarkt angewendet. Einige Versuche waren sehr erfolgreich, aber einige waren alles andere als. Der Schlüssel ist, einen Weg zu finden, um Preistrends ohne die Unfähigkeit und Vorurteile des menschlichen Geistes zu identifizieren. Ein Ansatz, der für Investoren erfolgreich sein kann und in den meisten Charting-Tools zur Verfügung steht, ist eine lineare Regression. Lineare Regression analysiert zwei separate Variablen, um eine einzige Beziehung zu definieren. In der Diagrammanalyse Dies bezieht sich auf die Variablen von Preis und Zeit. Investoren und Händler, die Charts verwenden, erkennen die Höhen und Tiefen des Preises, die von Tag zu Tag, von Minute zu Minute oder von Woche zu Woche, je nach ausgewertetem Zeitrahmen, horizontal gedruckt werden. Die unterschiedlichen Marktansätze sind die lineare Regressionsanalyse so attraktiv. (Erfahren Sie mehr über quantitative Analyse in der quantitativen Analyse von Hedge-Fonds.) Bell Curve Grundlagen Statistiker haben die Glockenkurve Methode, auch bekannt als eine normale Verteilung verwendet. Um einen bestimmten Satz von Datenpunkten zu bewerten. Abbildung 1 ist ein Beispiel für eine Glockenkurve, die durch die dunkelblaue Linie bezeichnet wird. Die Glockenkurve stellt die Form der verschiedenen Datenpunkt-Vorkommen dar. Der Großteil der Punkte findet normalerweise in Richtung der Mitte der Glockenkurve statt, aber im Laufe der Zeit werden die Punkte von der Bevölkerung abweichen oder abweichen. Ungewöhnliche oder seltene Punkte sind manchmal außerhalb der normalen Bevölkerung. Abbildung 1: Eine Glockenkurve, Normalverteilung. Als Referenzpunkt ist es üblich, die Werte zu mitteln, um eine mittlere Punktzahl zu erzeugen. Der Mittelwert stellt nicht notwendigerweise die Mitte der Daten dar und stellt stattdessen die durchschnittliche Punktzahl einschließlich aller ausgehenden Datenpunkte dar. Nachdem ein Mittel etabliert ist, bestimmen die Analysten, wie oft der Preis vom Mittelwert abweicht. Eine Standardabweichung zu einer Seite des Durchschnitts beträgt in der Regel 34 der Daten oder 68 der Datenpunkte, wenn man eine positive und eine negative Standardabweichung betrachtet, die durch den orangefarbenen Pfeilbereich dargestellt wird. Zwei Standardabweichungen beinhalten etwa 95 der Datenpunkte und sind die orangefarbenen und rosa Abschnitte zusammengefügt. Die sehr seltenen Vorkommnisse, dargestellt durch lila Pfeile, treten an den Schwänzen der Glockenkurve auf. Da jeder Datenpunkt, der außerhalb von zwei Standardabweichungen erscheint, sehr selten ist, wird oft davon ausgegangen, dass sich die Datenpunkte auf den Durchschnitt oder den Rückschritt zurückbewegen. (Für weitere Lesung siehe Modern Portfolio Theory Stats Primer.) Aktienkurs als Datensatz Stellen Sie sich vor, wenn wir die Glockenkurve nahmen, drehte es auf die Seite und wandte es auf eine Aktie Chart. Dies würde uns erlauben zu sehen, wann eine Sicherheit überkauft oder überverkauft und bereit ist, auf den Mittelwert zurückzukehren. In Abbildung 2 wird die lineare Regressionsstudie dem Diagramm hinzugefügt, was den Anlegern den blauen Außenkanal und die lineare Regressionslinie durch die Mitte unserer Preispunkte gibt. Dieser Kanal zeigt den Anlegern die aktuelle Preisentwicklung und einen Mittelwert. Mit einer variablen linearen Regression können wir einen schmalen Kanal bei einer Standardabweichung oder 68 einstellen, um grüne Kanäle zu erzeugen. Während es keine Glockenkurve gibt, können wir sehen, dass der Preis jetzt die Glockenkurven-Divisionen widerspiegelt, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Abbildung 2: Abbildung des Handels der mittleren Reversion mit vier Punkten Trading the Mean Reversion Dieses Setup wird leicht durch die Verwendung von vier Punkten gehandelt Das Diagramm, wie in Abbildung 2 dargestellt. Nr.1 ist der Einstiegspunkt. Dies wird nur ein Einstiegspunkt, wenn der Preis auf den äußeren blauen Kanal gehandelt hat und sich innerhalb der einen Standardabweichungslinie zurückbewegt hat. Wir sind nicht einfach darauf angewiesen, den Preis als Ausreißer zu haben, denn es kann noch einen weiteren raus bekommen. Stattdessen wollen wir, dass die abgelegene Veranstaltung stattgefunden hat und der Preis auf den Mittelwert zurückkehrt. Ein Rückzug innerhalb der ersten Standardabweichung bestätigt die Regression. (Überprüfen Sie, wie sich die Annahmen der theoretischen Risikomodelle mit der tatsächlichen Marktperformance vergleichen, lesen Sie die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Nr. 2 stellt einen Stop-Loss-Punkt dar, falls die Ursache der Ausreißer den Preis negativ beeinflusst. Die Festlegung der Stop-Loss-Order definiert einfach den Trades-Risikobetrag. Zwei Preisziele bei Nr. 3 und Nr. 4 werden für profitable Ausgänge festgelegt. Unsere erste Erwartung mit dem Handel war, auf die mittlere Linie zurückzukehren, und in Abbildung 2 soll der Plan die Hälfte der Position bei 26,50 oder den aktuellen Mittelwert verlassen. Das zweite Ziel arbeitet unter der Annahme eines anhaltenden Trends, so dass ein anderes Ziel am entgegengesetzten Ende des Kanals für die andere Standardabweichungslinie oder 31,50 gesetzt wird. Diese Methode definiert eine Investoren mögliche Belohnung. Abbildung 3: Füllen des mittleren Preises Im Laufe der Zeit wird der Preis nach oben und nach unten gehen und der lineare Regressionskanal wird Veränderungen erfahren, wenn die alten Preise fallen und neue Preise erscheinen. Allerdings sollten Ziele und Stopps gleich bleiben, bis das mittlere Preisziel füllt (siehe Abbildung 3). Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Gewinn gesperrt und der Stop-Loss sollte bis zum ursprünglichen Eintrittspreis verschoben werden. Angenommen, es ist ein effizienter und liquider Markt. Der Rest des Handels sollte ohne Risiko sein. (Erfahren Sie mehr in der Arbeit durch die effiziente Markthypothese.) Abbildung 4: Füllen des Mittelpreises. Denken Sie daran, eine Sicherheit muss nicht zu einem bestimmten Preis für Ihre Bestellung zu füllen, es muss nur den Preis intraday zu erreichen. Sie können das zweite Ziel während eines der drei Bereiche in Abbildung 4 ausgefüllt haben. Wirklich Universal-Techniker und Quant-Händler arbeiten oft ein System für eine bestimmte Sicherheit oder Lager und finden, dass die gleichen Parameter nicht auf andere Wertpapiere oder Aktien arbeiten. Die Schönheit der linearen Regression ist, dass die Sicherheit Preise und Zeitraum bestimmen die System-Parameter. Verwenden Sie diese Tools und die Regeln in diesem Artikel auf verschiedene Wertpapiere und Zeitrahmen definiert und Sie werden über seine universelle Natur überrascht sein. (Für weitere Lesung siehe Bettering Ihr Portfolio mit Alpha und Beta und Stil Angelegenheiten in der Finanzmodellierung.) Mittlere Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite sein, oder ein anderer relevanter Durchschnitt wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mittlere Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren beinhalten, deren jüngste Aufführungen sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Allerdings könnte eine Änderung der Renditen ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr die gleichen Aussichten hat, die es einmal getan hat. In diesem Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass eine mittlere Reversion stattfinden wird. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Mittelwert für die Rückstellung der Zinssätze oder sogar der Preis-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens gelten, können diesem Phänomen unterliegen. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr einer Bedingung in einen früheren Zustand. In Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der Langzeitnorm abweicht, wieder zurückkehren wird und auf seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Schwankungen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufens von niedrigen und verkaufenden hohen, indem man hofft, abnorme Aktivität zu identifizieren, die theoretisch wieder auf ein normales Muster zurückkehrt. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht garantiert, da ein unerwartetes Hoch - oder Tieffeld ein Hinweis auf eine Verschiebung der Norm sein könnte. Solche Ereignisse könnten, aber nicht beschränkt auf, neue Produkt-Releases oder Entwicklungen auf der positiven Seite, oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Auch bei extremen Ereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse die Gesamtbeschwerde bestimmter Wertpapiere beeinträchtigen oder nicht beeinträchtigen werden. Mittlerer Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel sieht aus, um extreme Veränderungen innerhalb der Preisgestaltung eines bestimmten Wertpapiers zu nutzen, basierend auf der Annahme, dass es in seinen vorherigen Zustand zurückkehren wird. Diese Theorie kann sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf angewendet werden, da es einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und bei dem Auftreten eines abnormen Tiefstandes zu sparen. Die Regressionskanäle können Ihren Trendhandel verbessern - die Vorteile des Channel Trading - Regression Channels: A Schnelle Erläuterung - How to Trade Regression Channels Tiefe Wahrheiten sind oft eher einfache Wahrheiten. In Bezug auf den Handel der Devisenmarkt, gibt es eine Tonne von verschiedenen Möglichkeiten, um einen schönen Handel zu geben und später zu entscheiden, wann ein Handel zu verlassen. Es gibt jedoch nur wenige Möglichkeiten, dass Händler am Ende sich selbst schaden. Natürlich ist Hebelwirkung ein Weg, den ein intelligenter Aufbau in einen schlechten Handel verwandeln kann, da kleine Bewegungen auf dem Markt, die den Gesamttrend nicht beeinflussen, die Rechnung des überbewerteten unterfinanzierten Händlers verletzen können. Zweitens könnten Sie sagen, dass viele Händler versuchen, die Oberseite oder Unterseite eines Zuges zu wählen, bevor Beweise beweisen, dass dieses ein umsichtiger Handel ist. Die Vorteile von Channel Trading Preiskanäle sind ein einfaches Werkzeug, um Ihnen die Gesamtrichtung zu zeigen, dass ein Preis für eine bestimmte Dauer Ihrer Wahl geht. Dies ermöglicht es Ihnen, das große Bild zu sehen, dass viele Händler dazu neigen, in der Hoffnung zu ignorieren ldquothe turnrdquo zu ignorieren. Das oft gesehene Vorkommen ist, dass die Wende selten ist und die meisten Korrekturen mit wenig genügend Hebelwirkung verwittert werden können, ohne Ihr Konto zu verletzen. Überstunden, diese Methode der Befolgung der gesamten Trend so bald-to-be-identifiziert durch den Kanal kann übertreffen in-und-out-Trading oft von Händlern durchgeführt denken, sie können erraten, wenn der Markt wird sich drehen. Regressionskanäle: Eine schnelle Erläuterung Da Kanäle erklärt worden sind, sind sie ziemlich einfach und deinSchweife haben sie wahrscheinlich auf Charts gesehen. Allerdings gibt es mehrere Kanäle und ein bestimmter Kanaltyp wird heute verwendet, der Regressionskanal. Wir werden durch die Unterschiede eines Regressionskanals und anderer Preiskanäle gehen und wie sie benutzt werden können. Allerdings, wie andere Methoden des Handels, kann mehrere Zeitrahmen-Analyse hilfreich sein, da es Ihnen einen breiteren Ausblick auf whatrsquos auftritt und verhindert, dass Sie übermäßig konzentriert auf die kurzfristigen Lärm des Marktes. Lernen Sie Forex: Regression Kanäle sind ein Standard-Angebot auf Marketscope Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Regression Kanäle bieten Ihnen eine Median-Linie gefolgt von gleichmäßig beabstandeten oder parallelen Linien oben und unten, die als Unterstützung und Widerstand dienen können. Die Kanalhöhe hängt von der höchsten oder niedrigsten Nähe von der Mittellinie über den vorgegebenen Zeitrahmen Ihrer Wahl ab. Die mediane Linie basiert auf einer einfachen linearen Regression auf der Grundlage der Schlusskurse. Lineare Regression ist eine algebraische Formel, die Ihnen hilft, den Median-Satz von Daten über eine gegebene Zeit zu finden und diesen Median in eine Linie zu stellen, die für den Handel extrapoliert werden kann. Während dieser letzte Satz kann Ihnen einen Kopfschmerz gegeben haben, wird die Regressionslinie für Sie gezeichnet, wenn Sie eine passende hohe und niedrige und ein Kanal um die Linie wählen wird Ihnen helfen, Sie mit einem Handels-Bias vorwärts gehen. Lerne Forex: Regressionszeile bietet Directional Bias zwischen zwei Extremen Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Sobald der Regressionskanal ausgewählt ist, müssen Sie die High und Low über die aktuelle Periode für den Regressionskanal auswählen, der gezeichnet werden soll. Sie können oben sehen, dass der Kanal von der extremsten Nähe höher oder niedriger weg von der linearen Regressionslinie abgezogen wird. Der Kanal muss nicht neu gezeichnet werden, da die Zeilen so eingestellt sind, dass er sich nach vorne erstreckt. Hilfreiche Tipp: Wenn die Preise die obere oder niedrige Kanallinie überschreiten, sind Sie entweder Zeuge eines Extrems, das im Begriff ist, ein starkes Bounce zurück in Richtung der Mittellinie zu sehen oder eine Umkehrung, die viele nachfolgende Möglichkeiten bieten kann. Wie man Regressionskanäle handeln Der Hauptpunkt der Regressionskanäle ist, in Richtung der linearen Regressionslinie zu handeln. Das EURUSD-Diagramm hat die Regressionslinie, die unten zeigt, was den Händlern eine bärische Vorspannung bietet. Weil wir uns immer um den Handel mit einem guten Risiko kümmern: Belohnung, wenn die Preise über der Regressionsgerade liegen oder in die Regressionskanal-Top-Linie drängen, können Trades mit einem Stopp über dem letzten hohen oder einem festen Pip-Betrag je nach Vorzug getroffen werden . Lernen Sie Forex: Regression Channel auf USDOLLAR zeigt wichtige Unterstützung Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Chart von Tyler Yell erstellt, CMT Itrsquos spannend, über die Spitze zu denken, aber das Auftreten ist selten und daher itrsquos oft am besten auf Trend Fortsetzung wetten. Natürlich, mit der entsprechenden Menge an Hebelwirkung eine Pause von Unterstützung ist nicht so schlimm verletzt und kann Ihren Geist an der Mühe halten, wenn die Volatilität steigt. Bei der Entscheidung, wann Profit zu nehmen, ist die häufigste Ansatz mit der Regressionsgeraden. Die aggressiveren Trader können auf die obere Linie schauen und ihre Stationen bei einem Umzug zum Regressionskanal nach oben führen, aber die Top-Line in einem Aufwärtstrend wird selten überholt, außer in den stärksten Trends oder Erschöpfung Tops. Lernen Sie Forex: Kanäle innerhalb des Kanals können zu Zeiteinträgen in größeren Trends helfen Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Schließlich, wenn Sie das Konzept der Regression Kanal Handel aber wollen mehr Action können Sie Kanäle innerhalb Kanäle zu zeichnen. Durch das Zeichnen von Kanälen innerhalb von Kanälen sehen Sie, wann kleine Korrekturen innerhalb des Gesamttrends abgelaufen sind und sich der Gesamttrend und der geringe Trend nun in die gleiche Richtung bewegen. So oder so können Sie einen Stopp unterhalb der jüngsten Schwung niedrig oder hoch für einen Abwärtstrend setzen, sobald Sie eine schließende Pause aus dem Korrekturkanal sehen. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um Tyler zu kontaktieren, E-Mail tyelldailyfx Um zu Tylers E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt werden, klicken Sie bitte hier Tyler ist auf Twitter erhältlich ForexYell DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globale beeinflussen Währungsmärkte.
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